期权类型

看涨期权 (Call)
看跌期权 (Put)

期权参数

%
%

期权价格与Greeks指标

期权理论价格
¥0.00
内在价值
¥0.00
时间价值
¥0.00
Delta (Δ)
0.5000
价格敏感度
Gamma (Γ)
0.0000
Delta变化率
Theta (Θ)
0.0000
时间衰减
Vega (ν)
0.0000
波动率敏感
Rho (ρ)
0.0000
利率敏感

到期盈亏分析

盈亏平衡点 ¥100.00
最大盈利 无限/有限
最大亏损 ¥0.00

期权策略分析器

买入看涨 Call
Long Call / 牛市策略
买入看跌 Put
Long Put / 熊市策略
备兑看涨
Covered Call / 增强收益
保护性看跌
Protective Put / 保险策略
牛市看涨价差
Bull Call Spread
熊市看跌价差
Bear Put Spread
跨式组合
Straddle / 突破策略
宽跨式
Strangle / 突破策略
风险提示与免责声明
Black-Scholes公式
期权定价公式:

C = S·N(d₁) - K·e^(-rT)·N(d₂)
P = K·e^(-rT)·N(-d₂) - S·N(-d₁)

其中:
d₁ = [ln(S/K) + (r + σ²/2)T] / (σ√T)
d₂ = d₁ - σ√T

N(·) 为标准正态分布的累积分布函数